Организация деятельности центрального банка. Учебн. пособ и практикум

М И Н И СТ Е РСТ В О О БРА ЗО В А Н И Я РО СИ Й СК О Й Ф Е Д Е РА Ц И И В О РО Н Е Ж СК И Й ГО СУ Д А РСТ В Е Н Н Ы Й У Н И В Е РСИ Т Е Т

О РГ АН И ЗАЦ И Я Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И Ц Е Н Т РАЛ Ь Н О Г О Б АН К А Пособиеи п рактикум п о сп ециальности 060400 «Ф инансы и кредит» сп ециализ ации «Банков скоедело» Ш иф р дисцип лины п о уч ебномуп лануД С.02

В оронеж 2003

2

У тв ерж дено науч но-методич еским сов етом экономич еского ф акультета 27 марта2003 г. (п ротокол№ 3)

Составитель: Сысоев аЕ .Ф .

М етодич еские материалы и п рактич еские з адания п одготов лены на каф едре ф инансов и кредита экономич еского ф акультета В оронеж ского государств енного унив ерситета. Рекомендую тся для студентов 4 курса днев ного, в еч ернего и з аоч ного отделений.

3

К лю ч ев ым элементом сов ременной банков ской системы лю бого разв итого государств а я в ля ется Ц ентральный банк, в ыступ аю щ ий п ров одником его денеж но-кредитной п олитики. В св ою оч ередь, денеж нокредитная п олитика наря ду с бю дж етной составля ет основ у в сего государств енного регулиров ания экономики. Поэтому без из уч ения организ ационно-экономич еских основ дея тельности Ц ентрального банка, содерж ания методов и инструментов его денеж но-кредитной п олитики нельз я п оня ть сущ ность в з аимодейств ия уров ней сов ременной банков ской системы, оценить масш табы и целесообразность п ров едения тех или иных банков ских оп ераций. И з уч ениев ыш еп ереч исленных в оп росов особенно необх одимо для студентов , сп ециализ ирую щ их ся в области банков ского дела. Ц елью настоя щ ей работы я в ля ется оказаниеп омощ и студентам в их самостоя тельной работе над курсом «О рганиз ация дея тельности Ц ентрального банка» , п ри п одготов ке к семинарским з аня тия м, з ач етам и экз аменам. В данной работе содерж атся методич еские материалы и п рактич еские з адания п о ря ду тем курса, п рив одя тся темы реф ератов , контрольных работ для студентов з аоч ного отделения , сп исоклитературы. Т е м атиче ский план исе тка часо в Д нев ноеотд. Т емы

лекции

1. О бщ еэкономич еские и п рав ов ые основ ы 2 дея тельности БанкаРоссии 2. СтруктураЦ ентрального 2 банка 3. Д енеж но-кредитная 4 п олитикаБанкаРоссии 4.О рганиз ация денеж ного 4 обращ ения 5. О рганиз ация системы 4 расч етов 6. Банков ское 2 регулиров аниеи надз ор 7. Реф инансиров ание 2 кредитных организ аций 8. Д ея тельность Банка России на рынке ценных 2 бумаг 9. В алю тное регулиров ание и контроль Ц ентрального 2 банка И того: 24

В еч ернееотд. Заоч ноеотд. К олич еств о ч асов : сем сам. лек- сем сам. лек- сем сам. ина раб ции ина раб ции ина раб ота ры ры ота ры ота 1

3

2

-

4

2

-

5

1

3

1

-

5

1

-

5

2

6

2

2

10

1

1

10

2

6

2

1

7

1

-

7

2

6

2

1

7

1

1

7

1

3

2

1

4

1

-

5

1

3

2

1

4

1

-

5

1

3

1

-

4

1

-

5

1

3

2

-

5

1

-

5

12

36

16

6

50

16

2

54

4

П ро исхо жде ние це нтральныхбанко в Ц ентральные банки п оя в ились в конце 17 в ека. В нач але они кредитов али п равительств асв оих стран. К акое-то в ремя эмиссией денег з анимались коммерч еские банки. Н о уж е в конце XIX - нач але XX в . в больш инств е стран эмиссия в сех банкнот станов ится моноп олией центральных эмиссионных банков . Пример в оз никнов ения центрального банкая в ля ет собой А нглия . Банк А нглии был уч реж денв 1694 г. в рез ультатеп олитич еского события , которое имело случ айный х арактер. Д ля обесп еч ения св оих ф инансов ых нуж д К арл II з анимал деньги у лондонских банкиров . Е го долг рос быстрыми темп ами, и в 1672 г. онп риказал К азнач ейств у п риостанов ить в ып латы денег. Т ем самым дов ерие к королю оказалось п одорв анным на многие деся тилетия , и именно стремление найти з амену таким образом разруш енному источ нику з аймов в ынудило У илья ма III и его п равительств о обратиться к сх еме ф инансиста п о имени Паттерсон, которая п редп олагала соз дание института, из в естного п од назв анием «У п равля ю щ ий и К » п ри БанкеА нглии. Н ерыноч ное п ов едение монарх а, как, в п роч ем, и лю бого другого сув ерена, - такое п ов едение, п ри котором он уч аств ует в рыноч ных отнош ения х , но в з атруднительных ситуация х в ых одит з арамки обыч ного субъектарыноч ных отнош ений, исп ольз уя св ою государств енную в ласть. Э то какбы игранеп о п равилам рынка. О нап ох ож анакарточ ную игру. Н о в отлич ие от того, кто играет крап леными картами, сув ерен нич его не скрыв ает. О нп росто объя в ля ет, ч то ему в нов ь нуж ны деньги и в се игроки долж ны п оступ иться ч астью св оего в ыигрыш а. Потом п оя в ля ется такой уп олномоч енный игрок, который и сам играет и собирает даньсостальных игроков . В нерыноч ных асп ектах регулиров ания банков ской системы обнаруж ив ается дв ойств енная сущ ность лю бого центрального банка. С одной стороны, как структура, в ыросш ая в среде банков , на п оч в е денеж ного рынка, центральный банк я в ля ется как бы п редставителем банков ской системы, и, следов ательно, долж енв ыраж ать ее интересы, а, с другой – он п омогает государств у п ерерасп ределя ть ф инансов ые накоп ления общ еств ав интересах п оп олнения казны. И п оскольку такое п оп олнение казны ч ерез п ерерасп ределение денег с п омощ ью в елений государств аимеет в нерыноч ный х арактер, то п олуч ается , ч то центральный банк как бы соч етает рыноч ные и нерыноч ные моменты в осущ еств лении св оих ф ункций. Ц ентральный банк как я в ление п орож дается п ротив оп олож ностя ми этих дв ух нач ал.

5

Д е не жно -кре дитнаяпо литика Б анка Ро ссии Ц е лиде не жно -кре дитно й по литики И нструм е нты

О пе рацио нные це ли

1.У ч етная ставка 2.О бя з ательные рез ерв ы коммерч еских банков 3.О п ерации на открытом рынке ценных бумаг

1.К редит п равительств у 2.К редит коммерч ески м банкам 3.Ставка меж банков ск ого рынка

П ро м е жуто чные це ли

К о не чные це ли

1.Д енеж ный агрегат М 2 2.Процентные ставки коммерч ески х банков

1.Т емп инф ля ции 2.К урсрубля 3.В В П 4.И нв естиции 5.Заня тость

О дним из основ ных инструментов денеж но-кредитной п олитики Ц ентрального банкая в ля ется регулиров ание норм обя з ательных рез ерв ов кредитных организ аций. Ф онды обя з ательных рез ерв ов соз даю тся коммерч ескими банками в Ц ентральном банке для п оддерж ания ликв идности банков ской системы и в кач еств е инструмента денеж нокредитного регулиров ания . Задача 1. И з менение остатков п рив леч енных средств , рассч итанных п о средней х ронологич еской, нарасч етных , текущ их , деп оз итных и других сч етах , открытых в коммерч еском банке, х арактериз уется данными, п рив еденными в табл. 1. Т аблица1 Д инам ика изм е не нияо статко впривле че нныхсре дств М еся ч ные остатки средств , рассч итанные по средней х ронологич еской По в алю тным сч етам ф из ич еских лиц По сч етам в рубля х ф из ич еских лиц По в алю тным сч етам ю ридич еских лиц По сч етам в рубля х ю ридич еских лиц И того:

Н а01.01.

Н а01.02.

Н а01.03

60

65

70

400

384

336

117

104

143

860

850

870

1437

1403

1419

6

Т ре буе тся: 1. О п ределить сумму обя з ательных рез ерв ов , п одлеж ащ ую деп ониров анию п о состоя нию на 01.01. в Главном У п равлении Банка России, атакж есумму доп олнительного рез ерв иров ания или п одлеж ащ ую в оз в ратунап оследую щ иедаты. 2. О п ределить, в какие сроки долж ны быть п роиз в едены доп олнительныеотч исления . Задача 2. По рез ультатам п ров ерки п равильности составления кредитной организ ацией расч ета регулиров ания размера обя з ательных рез ерв ов на 01.02. установ лен ф акт з аниж ения суммы средней х ронологич еской еж еднев ных балансов ых остатков з а я нв арь, в рез ультате ч его банк доп устил недов з нос в обя з ательные рез ерв ы 12 млн. руб. Ставка реф инансиров ания – 18% годов ых . О пре де лить: 1. В каком размере будет в з ысканш траф з анаруш ение п оря дка ф ормиров ания обя з ательных рез ерв ов с уч етом того, ч то это п ерв ое наруш ениев нов ом году? 2. К аков размер ш траф а п ри в торич ном наруш ении, п ри п оследую щ их наруш ения х ? Б анко вско е ре г улиро вание инадзо р А ктив ы банка в з ависимости от степ ени риска в лож ений и их в оз мож ного обесценения п одразделя ю тся на 5 груп п , для которых устанавлив аю тся следую щ иекоэф ф ициенты риска(см. табл. 2). Т аблица2 Г руппиро вка активо вко м м е рче ско г о банка по сте пе нириска

Груп п ы актив ов I г руппа: - средств анакорресп ондентском и деп оз итном сч етах в Банке России, з аисклю ч ением сумм, накоторыеналож енарест; - обя з ательныерез ерв ы, п ереч исленныев БанкРоссии; - средств абанков , в несенныедля расч етов ч еками; - кассаи п риравненные к ней средств а, драгоценные металлы в х ранилищ ах и в п ути; - сч етарасч етных центров О РЦ Б в уч реж дения х БанкаРоссии; - средств ананакоп ительных сч етах п ри в ып ускеакций; - сч ета кредитных организ аций п о кассов ому обслуж ив анию ф илиалов ; - в лож ения в облигации БанкаРоссии; - в лож ения в государств енные долгов ые обя з ательств астраниз ч исла«груп п ы разв итых стран» ;

К оэф ф и циент риска (%)

0 0 0 2 0 0 0 0 0

7

Продолж ениетаблицы 2 - денеж ныесредств аУ п олномоч енных банков , имею щ их разреш ениенаоткрытиеи в едениесп ециальных сч етов тип а «С» , деп онируемыев БанкеРоссии. - средств анакорресп ондентском и деп оз итном сч етах в Банке России, з аисклю ч ением сумм, накоторыеналож енарест; II г руппа: - ссуды, гарантиров анные Правительств ом РФ , в ч асти, п од которую п олуч ены гарантии; - ссуды п од з алог драгоценных металлов в слитках , в ч асти, равной их рыноч ной стоимости; - средств ауч астников расч етных центров О РЦ Б; - в лож ения в долгов ыеобя з ательств аРФ ; - в лож ения в государств енныедолгов ыеобя з ательств астран, не в х одя щ их в ч исло «груп п ы разв итых стран» ; - ссуды и п роч ие средств а, п редоставленные банком М инистерств уф инансов РФ ; в екселя , эмитиров анные и авалиров анные органами ф едеральной в ласти. III г руппа: - в лож ения в долгов ые обя з ательств асубъектов РФ и местных органов в ласти, з а исклю ч ением сумм, на которые налож ен арест; - требов ания к банкам страниз ч исла«груп п ы разв итых стран» (в клю ч ая средств а на корресп ондентских сч етах в СК В и драгоценных металлах ), кредиты, деп оз иты и иные размещ енные средств а, а такж е требов ания п о сроч ным оп ерация м; - ссуды п од з алог ценных бумаг субъектов РФ и местных органов самоуп равления в ч асти, равной рыноч ной стоимости указанных бумаг; - ссуды клиентам, п редоставленные банками со 100%-ным уч астием иностранных инв естиций, п од гарантии, п олуч енные от материнских банков стран из ч исла «груп п ы разв итых стран» ; - средств а на сч етах уч астников расч етов в расч етных небанков ских кредитных организ ация х ; - ссуды, в ыданные органам государств енной в ласти субъектов РФ и местным органам самоуп равления ; - ссуды, в ыданныебанком, п о которым надлеж ащ ееисп олнение обя з ательств з аемщ икаобесп еч ено п оруч ительств ами органов государств енной в ласти субъектов РФ ; - синдициров анныеи аналогич ныеим ссуды;

0

0

10 10 10 10 10 10 10

20

20

20

20

20 20 20

20

8

- ссуды п од з алог государств енных ценных бумаг РФ в ч асти, 20 равной рыноч ной стоимости указанных ценных бумаг; О конч аниетаблицы 2 в екселя организ аций-эксп ортеров , удов летв оря ю щ ие критерия м БанкаРоссии. IV г руппа: - средств анасч етах в банках -рез идентах РФ , з аисклю ч ением средств , на которые налож ен арест, остатков на отдельных лицев ых сч етах , действ ую щ их в реж име накоп ительных сч етов , а такж е средств на сч етах в банках -рез идентах с отоз в анной лицензией на осущ еств ление банков ских оп ераций; - средств анасч етах в банках -нерез идентах стран, не в х одя щ их в ч исло «груп п ы разв итых стран» ; - в лож ения в ценныебумаги, п риобретенныедля п ереп родаж и и п о догов орам з айма; средств а на корресп ондентских и деп оз итных сч етах в драгоценных металлах в банках -рез идентах РФ и в банках нерез идентах стран, не в х одя щ их в ч исло «груп п ы разв итых стран» . V г руппа: - в сеп роч иеактив ы банка. -

20

70

70 70 70

100

Ре ф инансиро вание кре дитныхо рг анизаций К редиты центральных банков – однаиз ф орм реф инансиров ания кредитных организ аций с целью п оддерж ания ликв идности их балансов и стабилиз ации ф инансов ого п олож ения . В сов ременной п рактике разв итых стран в кач еств е методов реф инансиров ания исп ольз ую т: - п ереуч ет в екселей; - ломбардныеоп ерации; - оп ерации РЕ ПО ; - в алю тныесв оп ы. При реш ении з адач , п осв я щ енных ломбардным кредитным оп ерация м, следует исп ольз ов атьследую щ иеф ормулы. 1. Расче т сум м ы начисле нных про це нто в за по льзо вание кре дито м Б анка Ро ссии. (О *i) * (n – 1) I = ---------------------------- , 365 дн. (366 дн. соотв .) где I - сумманач исленных п роцентов з ап редп олагаемый п ериод п ольз ов ания кредитом; О - з ап раш ив аемая суммакредита;

9

ч исло календарных дней, п ринимаемых в расч ет п ри нач ислении п роцентов п о кредиту, где n – ч исло календарных дней от нач ала кредитной оп ерации (дата з ач исления денеж ных средств на корресп ондентский сч ет банка) до ее з аверш ения ; - п роцентная ставкап о кредиту.

(n-1) -

i

2. Расче т наращ е нно й сум м ы до лг а по кредиту: S = О + I, гдеS – наращ енная суммадолгап о кредиту; I сумма нач исленных п роцентов з а п редп олагаемый п ериод п ольз ов ания кредитом. 3. Расче т сум м ы пе не й (не усто йки) при не испо лне нии банко м о бязате льствпо кре дитам Б анка Ро ссии: (О *0,3i) * (n – 1) П = ---------------------- , 100 * 365 гдеП – п ени (0,3 ставки реф инансиров ания ). Н аращ енная суммадолгаоп ределя ется п о ф ормуле: S = O + I + П. Расч ет рыноч ной стоимости государств енных ценных бумаг п роиз в одится наоснов ании бирж ев ой инф ормации о среднев з в еш енных ценах , слож ив ш их ся на нач ало дня , в который п роиз в одится в ыдач а кредитаБанкаРоссии п о итогам п оследней торгов ой сделки наО РЦ Б либо п оследнего п ров еденного аукциона п о размещ ению государств енных ценных бумаг, п о ф ормуле: m

Р = ∑ ( Vt * Qt * Kt * Nt ), t=1

где t

- п оря дков ый номер в ып уска государств енных ценных бумаг в з алогов ом п ортф еле; m – колич еств о в ып усков государств енных ценных бумаг в з алогов ом п ортф еле; Vt - рыноч ная ценагосударств енных ценных бумаг (в % кноминалу); Qt - общ ее колич еств о государств енных ценных бумаг t-го в ып уска, нах одя щ их ся в з алогов ом п ортф еле; К t - соотв етств ую щ ий п оп равоч ный коэф ф ициент Банка России, установ ленный для t-го в ып ускабумаг; Nt - номинальная стоимостьгосударств енных ценных бумаг.

Расче т до стато чно сти о бе спе че ния кре дита Б анка Ро ссии. О бесп еч ение ломбардного кредита или кредита «ов ернайт» сч итается достаточ ным, если рыноч ная стоимостьгосударств енных ценных бумаг (Р) в сех в ып усков , в х одя щ их в з алогов ый п ортф ель, скорректиров анная на

10

установ ленный Банком России соотв етств ую щ ий п оп равоч ный коэф ф ициент (для ГК О – 0,8, для облигаций БанкаРоссии – 0,9), равнаили п рев ыш ает сумму исп раш ив аемого ломбардного кредитаили максимально в оз мож ную сумму «ов ернайт» , в клю ч ая нач исленные п роценты з а п редлагаемый п ериод в ремени п ольз ов ания кредитом БанкаРоссии, т.е. S ≤ P ≤ S + max P, где S - наращ енная суммадолгап о ломбардному кредиту или кредиту «ов ернайт» ; Р - рыноч ная стоимость государств енных ценных бумаг, скорректиров анная на соотв етств ую щ ий п оп равоч ный коэф ф ициент; max P стоимость одной государств енной ценной бумаги, имею щ ей максимальную среднев з в еш енную цену в з алогов ом п ортф еле, скорректиров анная на соотв етств ую щ ий п оп равоч ный коэф ф ициент. Задача 3. 12 ию ля 2002 г. Банк России п редоставил коммерч ескому банку ломбардный кредит на10 календарных дней п од 18% годов ых в сумме 10 млн. руб. О п ределите сумму нач исленных п роцентов з а п ольз ов ание кредитом, наращ енную суммудолга. Задача 4. Банком России 12 марта 2002 г. был п редоставлен ломбардный кредит коммерч ескому банку сроком на10 календарных дней п од 20% годов ых в размере 720 млн. руб. Д атап огаш ения кредита– 22 марта2002 г. Ф актич ески кредит был п огаш ен26 марта2002 г. Рассч итайтесуммуп еней и наращ енную суммудолга. Задача 5. О п ределите сумму нач исленных п роцентов и наращ енную сумму долга з а каж дый из ниж еп ереч исленных п ериодов п ольз ов ания ломбардным кредитом, исп ольз уя п оказатели п о п редоставлению Банком России ломбардных кредитов банкам з амай 2002 г. Ч исло регионов , осущ еств ля ю щ их ломбардноекредитов ание. . . . . . . . . .33 Ч исло банков , п олуч аю щ их ломбардныекредиты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 К олич еств о раз п редоставления ломбардных кредитов . . . . . . . . . . . . . . .287 Суммав ыданных ломбардных кредитов – в сего, млрд.руб. . . . . . . . . . . .9,32 в том ч исле: насрокот 3 до 7 дней . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,52 насрокот 8 до 14 дней . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,01 насрокот 15 до 30 дней . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,79 Задолж енностьна01.06.2002 г., млрд.руб. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,51 Процентныеставки, % годов ых , сроком, дней: до 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 до 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 до 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .26

11

О тве тьте на во про сы: 1. Н акакие цели Ц ентральный банк РФ долж ен п редоставля ть кредиты коммерч еским банкам? 2. Ч ем отлич аю тся кредитные ресурсы, п риобретенные на аукционе, от централиз ов анных кредитов ? 3. К акие в иды кредитов мож ет п олуч ать коммерч еский банк в Ц ентральном банкеРФ и накаких услов ия х ? Задача 6. Банк России п редоставил коммерч ескому банку кредит п од 18% годов ых сроком на10 дней в сумме10 млн. руб. 12 ию ля 2002 г. О п ределитенаращ енную сумму долгап о ломбардному кредиту или кредиту«ов ернайт» (S) и з ап олнитетаблицу3. Т аблица3 Н аращ е ннаясум м а до лг а по ло м бардно м у кре диту иликре диту «о ве рнайт» Д ата

У ч ет нач исленных п роцентов

Сумма нач исленных п роцентов (I)

Н аращ енная суммадолга(S)

12.07.2002 г. 13.07.2002 г. 14.07.2002 г. 15.07.2002 г. 16.07.2002 г. 17.07.2002 г. 18.07.2002 г. 19.07.2002 г. 20.07.2002 г. 21.07.2002 г. 22.07.2002 г. Задача 7. К оммерч еский банкобратился в Ц Б РФ з ап олуч ением ломбардного кредита500 млн. руб. насрок 7 дней п од 21% годов ых . В обесп еч ение кредита были п редставлены облигации Банка России в колич еств е 500 ш тук номиналом 1 млн. руб. Поп равоч ный коэф ф ициент на стоимость ценных бумаг, п ринимаемых в обесп еч ениекредита, составля ет 0,9. О п ределите з аконность и достаточ ность обесп еч ения ломбардного кредита. При реш ении исп ольз уйте п олож ение Банка России «О б обращ ении облигаций БанкаРоссии» № 53-П от 28.08.1998 г. Задача 8.

12

К оммерч еский банкобратился в Ц Б РФ з ап олуч ением ломбардного кредита100 млн. руб. насрок 30 дней п од 30% годов ых . В обесп еч ение кредитабанк п редоставля ет ГК О в колич еств е160 ш тук номиналом 1 млн. руб. Поп равоч ный коэф ф ициент на стоимость ценных бумаг, п ринимаемых в обесп еч ениекредита, составля ет 0,8. Задание : 1. К ак оп ределить достаточ ность обесп еч ения ломбардного кредита? 2. К аким критерия м долж ен отв еч ать банк, обращ аю щ ийся з а ломбардным кредитом в БанкРоссии? 3. К акиеценныебумаги в клю ч аю тся в Л омбардный сп исокЦ Б РФ ? 4. К акие документы необх одимы для п олуч ения ломбардного кредитав Ц Б РФ ? 5. К акоф ормля ется в ыдач аломбардного кредита? Задача 9. Банк России п редоставля ет кредит на аукционной основ е. Н а аукционв ыставлены ресурсы стоимостью 120 млрд.руб. Заяв ки банков , п риня тыекаукциону, п рив едены в табл.4. Т аблица4 Распре де ле ние заяво к ко м м е рче скихбанко вна по луче ние аукцио нно г о кре дита Банки Суммаз аяв ки, млрд.руб. Предлож енныеп роцентные ставки, п роцентов годов ых А 20 20 Б 80 15 В 30 17,5 Г 10 19 Д 40 16 Задание : 1. К акиез аяв ки будут удов летв орены? 2. При каких услов ия х банки могут уч аств ов атьв аукционе? 3. К акоф ормля ется в ыдач ааукционных кредитов ? Задача 10. К оммерч еский банк обратился в Ц Б РФ с х одатайств ом п редоставить кредит для осущ еств ления без отлагательных п латеж ей п од з алог в ысоколикв идных актив ов в сумме200 млн.руб. сроком на7 рабоч их дней. В Ц Б РФ суммадеп ониров анных обя з ательных рез ерв ов составила 600 млн.руб. В з алог п редоставля ю тся государств енныеценные бумаги на сумму200 млн.руб. О тве тьте на во про сы: 1. К акиебанки имею т п раво нап олуч ениеданного кредита?

13

2. В каком объеме мож ет быть п редоставлен кредит данному коммерч ескомубанку? 3. К акие государств енные ценные бумаги могут быть объектом з алога? Т е м атика ко нтро льныхрабо т по дисциплине «О рг анизацияде яте льно стиЦ е нтрально г о банка» 1. М есто и рольЦ ентрального банкаРФ в банков ской системеРоссии. 2. Э кономич ескиеоснов ы дея тельности Ц ентрального банкаРФ . 3. Разв итие п равов ого статусаи ф ункций Банка России в сов ременных услов ия х . 4. Государств енная ф орма организ ации и структура уп равления Банка России. 5. О рганиз ационная структураБанкаРоссии и еесов ерш енств ов ание. 6. Ц ели соз дания , состав и ф ункции Н ационального банков ского Сов ета. 7. О снов ныез адач и, содерж аниеи цели единой государств енной денеж нокредитной п олитики. 8. М етоды и инструменты денеж но-кредитной п олитики. 9. Процентная п олитика Банка России. М етоды регулиров ания и установ ления границ уч етной ставки. 10. Политика обя з ательных рез ерв ов . М ех аниз м и границы п рименения норм обя з ательных рез ерв ов . 11. Содерж аниеи мех аниз м п ров едения оп ераций наоткрытых рынках . 12. И сп ольз ов ание реф инансиров ания кредитных организ аций в кач еств е инструментаденеж но-кредитной п олитики. 13. О собенности п рименения в алю тного регулиров ания как инструмента денеж но-кредитной п олитики. 14. Принцип ы организ ации денеж ного обращ ения . М ех аниз м в ып уска и из ъя тия денег из обращ ения . 15. Д енеж ная массакакобъект денеж ного таргетиров ания . 16. Ц ель, з адач и и мех аниз м п рогноз иров ания кассов ых оборотов . 17. Содерж ание «О снов ных нап равлений единой государств енной денеж но-кредитной п олитики» . 18. О боротные кассы и рез ерв ные ф онды в организ ации денеж ного обращ ения . 19. О рганиз ация экономич еской работы п о денеж ному обращ ению в территориальных уч реж дения х БанкаРоссии. 20. Принцип ы организ ации и п оря док п ров едения меж банков ских расч етов ч ерез расч етно-кассов ыецентры БанкаРоссии. 21. Содерж ание и п оря док оф ормления корресп ондентских отнош ений БанкаРоссии скоммерч ескими банками. 22. Реж им ф ункциониров ания корресп ондентских и субкорресп ондентских сч етов коммерч еских банков в БанкеРоссии.

14

23. Сущ ность и в иды банков ского надз ора. Роль БанкаРоссии как органа банков ского регулиров ания и надз ора з а дея тельностью кредитных организ аций. 24. И нф ормационная база и организ ация п руденциального надз ора з а дея тельностью кредитных организ аций. 25. Содерж ание и п оря док расч етанорматив ов достаточ ности банков ского кап итала. 26. Содерж ание и п оря док расч ета норматив ов ликв идности баланса коммерч еского банка. 27. Содерж ание и п оря док расч ета норматив ов риска отдельных банков ских оп ераций. 28. К онтроль Банка России з а в ып олнением кредитными организ ация ми обя з ательных экономич еских норматив ов . 29. Поря док регистрации и лицензиров ания кредитных организ аций Банком России. 30. Принцип ы и з адач и осущ еств ления реф инансиров ания . Роль Банка России каккредиторап оследней инстанции. 31. У ч етные (дисконтные) кредиты, их в з аимосв я з ь с п роцентной п олитикой Ц ентрального банка. 32. Ц ели, услов ия в ыдач и и п огаш ения ломбардных кредитов Ц ентрально банка. 33. Ц ели и п оря док п редоставления Банком России одноднев ных расч етных кредитов . 34. Н азнач ение и мех аниз м п ров едения Ц ентральным банком кредитных аукционов . 35. Д еп оз итные оп ерации Банка России как источ ник реф инансиров ания кредитных организ аций. 36. Содерж ание работы и роль Банка России как ф инансов ого агента п равительств а. 37. Содерж ание, назнач ениеи мех аниз м п ров едения оп ераций РЕ ПО . 38. Задач и и нап равления дея тельности Банка России в регулиров ании рынкаценных бумаг. 39. Содерж ание работы уч реж дений БанкаРоссии в обслуж ив ании сч етов бю дж етов в сех уров ней и государств енных в небю дж етных ф ондов . 40. Ц ели, з адач и и методы в алю тного регулиров ания и контроля со стороны БанкаРоссии. 41. М ех аниз м уп равления з олотов алю тными рез ерв ами БанкаРоссии. 42. Н азнач ение, п оря док п олуч ения и п редоставления Банком России меж дународных кредитов . 43. Регламентация меж дународных расч етов и п оря док сов ерш ения сделок св алю тными ценностя ми. 44. О п ерации Банка России и уп олномоч енных банков на в нутреннем в алю тном рынке.

15

Т ре бо ванияк о ф о рм ле нию ко нтро льныхрабо т О бъем контрольной работы – не менее 10 страниц маш иноп исного текста (12 листов рукоп исного текста). Работа долж на содерж ать п лан, в в едение, текст в соотв етств ии с п ланом, з аклю ч ение, сп исок исп ольз ов анной литературы. Т ема контрольной работы (из п я ти-ш ести – п о в ыбору) оп ределя ется в з ависимости от нач альной букв ы ф амилии: А , Б, В – 1, 9, 17, 25, 33, 41; Г, Д , Е , Ж – 2, 10, 18, 26, 34, 42; З, И , К – 3, 11, 19, 27, 35, 43; Л , М , Н – 4, 12, 20, 28, 36, 44;

О , П – 5, 13, 21, 29, 37; Р, С - 6, 14, 22, 30, 38; Т , У , Ф , Х – 7, 15, 23, 31, 39; Ц , Ч , Ш , Щ , Э , Ю , Я – 8,16, 24, 32, 40.

Т е м ы ре ф е рато в 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

О собенности денеж но-кредитной п олитики насов ременном этап е. Д еп оз итный мультип ликатор и мех аниз м его действ ия . В алю тноерегулиров аниеи п олитикав алю тного курса. О рганиз ация в алю тного контроля Банком России. Бю дж етная п олитикаи уп равлениегосударств енным долгом. Разв итиебанков ской системы и ф инансов ых рынков . М ех аниз м уп равления банков ской ликв идностью . Базельские стандарты адекв атности банков ского кап итала и в оз мож ности их п рименения в России. Пути п ов ыш ения п роз рач ности банков ской дея тельности. О снов ы ф ункциониров ания систем в нутреннего контроля в кредитных организ ация х . М етодикаоценки ф инансов ого состоя ния кредитной организ ации как объектаденеж но-кредитного регулиров ания . К онтрольи надз ор в банков ской п рактике. Д енеж ная массаи инф ля ция . Ф едеральная рез ерв ная система СШ А : организ ация , уп равление, ф ункции. Принцип ы, цели и з адач и в нутреннего контроля в кредитных организ ация х . М ех аниз м регулиров ания банков ских рисков . Ре ко м е ндуе м аялите ратура О сно внаялите ратура

1. Банков ское дело: Сп рав. п особие / Под ред. Ю .А .Бабич ев ой. – М .: Э кономика, 1994. – С. 295-340.

16

2. Голиков а Ю .С. Банк России: организ ация дея тельности / Ю .С. Голиков а, М .А . Х ох ленков а. – М .: О О О И з дательско-консалтингов ая комп ания «Д еК А » , 2000. - Т .1. – 704 с. – Т .2. – 704 с. 3. Д еньги, кредит, банки: У ч ебник / Под ред. О .И . Л авруш ина. – 2-еиз д., п ерераб. и доп . – М .: Ф инансы и статистика, 2000. – С.378–398. 4. Ц ентральный банк Российской Ф едерации. О снов ные нап равления единой государств енной денеж но-кредитной п олитики на2003 год // Д еньги и кредит. – 2002. - № 12. – С. 3-28. Д о по лните льнаялите ратура 1. Братко А .Г. Ц ентральный банк в банков ской системе России / А .Г. Братко. – М .: Сп арк, 2001. – 335 с. 2. Гейв андов Я .М . Ц ентральный банк РФ : ю ридич еский статус, организ ация , ф ункции / Я .М . Гейв андов . – М .: М Н И М П, 1997. – 280 с. 3. К азимагомедов А .А . О рганиз ация денеж но-кредитного регулиров ания : У ч еб. п особие / А .А . К азимагомедов , С.М . И лья сов . – М .: Ф инансы и статистика, 2000. – 318 с. 4. Н ауч ный альманах ф ундаментальных и п рикладных исследов аний: В неш ний долг России и п роблемы его урегулиров ания / Под ред. Л .Н . К расавиной. – М .: Ф инансы и статистика, 2002. – 264 с. 5. Н ауч ный альманах ф ундаментальных и п рикладных исследов аний: Д еньги и регулиров ание денеж ного обращ ения . Т еория и п рактика / Под ред. Л .Н . К расавиной. – М .: Ф инансы и статистика, 2002. – 288 с. 6. Н ауч ный альманах ф ундаментальных и п рикладных исследов аний: Д енеж но-кредитная и в алю тная п олитика/ Под ред. Л .Н . К расавиной. – М .: Ф инансы и статистика, 2003. – 288 с. 7. Н ауч ный альманах ф ундаментальных и п рикладных исследов аний: Ф инансов ые и кредитные п роблемы инв естиционной п олитики / Под ред. Л .Н . К расавиной. – М .: Ф инансы и статистика, 2003. – 240 с. 8. Н ауч ный альманах ф ундаментальных и п рикладных исследов аний: Ц ентральный банк в услов ия х рыноч ной экономики / Под ред. Л .Н . К расавиной. – М .: Ф инансы и статистика, 2003. – 240 с. 9. М онетарная п олитикаЕ в роп ейского Ц ентрального банка: Пер. сангл. – М .: Ф инансы и статистика, 2002. – 315 с. 10. Н уреев Р.М . Д еньги, банки и денеж но-кредитная п олитика / Р.М . Н уреев . – М .: А О «Ф инанстатинф орм» , 1995. – 128 с. 11. Поля ков В .П. Структураи ф ункции центральных банков . Зарубеж ный оп ыт / В .П. Поля ков , Л .А . М осков кина. – М .: И нф ра-М , 1996. – 232 с. 12. Савинский Ю .П. Д енеж но-кредитноерегулиров ание: У ч ебноеп особие/ Ю .П. Савинский. - М .: Ф инансов ая академия п ри Правительств е РФ , 1999. – 132 с.

17

Н о рм ативные акты 1. О в алю тном регулиров ании и в алю тном контроле: Ф едер. з аконот 9 октя бря 1992 г. № 3615-1 (ред. от 31 декабря 2002 г.) // Росс. газ. – 1992. – 4 ноя бря . 2. О в несении из менений и доп олнений в Ф едеральный з акон«О банках и банков ской дея тельности» : Ф едер. з аконот 19 ию ня 2001 г. № 82-Ф З // Росс.газ. – 2001. – 23 ию ня . 3. О Ц ентральном банке Российской Ф едерации (Банке России): Ф едер. з акон от 10 ию ля 2002 г. № 86-Ф З (ред. от 10 я нв аря 2003 г.) // В естник БанкаРоссии. – 2002.- № 43. – С. 32–38. 4. О п оря дке п рименения к кредитным организ ация м мер в оз действ ия з а наруш ения п руденциальных норм дея тельности: И нструкция Ц Б РФ от 31 марта1997 г. № 59 (ред. от 11 я нв аря 2002 г.). У тв ерж денаПриказом Ц Б РФ от 31 марта1997 г. № 02-139 // В естник БанкаРоссии. – 1997. № 23. – С.29. 5. О п оря дке регулиров ания дея тельности кредитных организ аций: И нструкция Ц Б РФ от 1 октя бря 1997 г. № 1 (ред. от 6 мая 2002 г.). У тв ерж денаПриказом Ц Б РФ от 1 октя бря 1997 г. № 02-430 // В естник БанкаРоссии. – 1997. - № 66. – С. 36-43. 6. О п оря дкеп редоставления Банком России ломбардного кредитабанкам: Полож ение Ц Б РФ от 13 марта1996 г. № 36 (ред. от 24 ию ня 2002 г.). У тв ерж дено Приказом Ц Б РФ от 13 марта1996 г. № 02-63 // В естник БанкаРоссии. – 1996. - № 13. – С. 19-20. 7. О б обя з ательных рез ерв ах кредитных организ аций, деп ониров анных в Ц Б РФ : Полож ение Ц Б РФ . У тв ерж дено Приказом БанкаРоссии от 30 марта 1996 г. № 02-77 (ред. от 29 ап реля 2002 г.) // В естник Банка России. – 2001. - № 74. – С. 64-72. 8. О б организ ации в нутреннего контроля в банках : Полож ение Ц Б РФ . У тв ерж дено Приказом БанкаРоссии от 28 августа1997 г. № 02-372 (ред. от 1 ф ев раля 1999 г.) // Д еньги и кредит. – 1997. - № 9. С. 33-37. 9. О п равилах организ ации налич ного денеж ного обращ ения на территории Российской Ф едерации: Полож ениеЦ Б РФ от 5 я нв аря 1998 г. № 14-П (ред. от 31 октя бря 2002 г.) // В естник БанкаРоссии. – 1998. № 1. – С.34-35. 10. О п оря дке п редоставления Банком России кредитов банкам, обесп еч енных з алогом государств енных ценных бумаг: Полож ение Ц Б РФ от 6 марта1998 г. № 19-П (ред. от 24 ию ня 2002 г.) // В естник Банка России. – 1998. - № 15. – С. 28-36. 11. О б обращ ении в ып усков облигаций БанкаРоссии: Полож ениеЦ Б РФ от 28 августа1998 г. № 53-П (ред. от 3 декабря 2001 г.) // В естник Банка России. – 1998. - № 62. – С. 14-24. 12. О п оря дке п ров едения Ц ентральным банком Российской Ф едерации деп оз итных оп ераций с банками-рез идентами в в алю те Российской

18

Ф едерации: Полож ение Ц Б РФ от 13 я нв аря 1999 г. № 67-П // В естник БанкаРосси. – 1999. - № 78. – С. 26-53. 13. О методике расч ета собств енных средств (кап итала) кредитных организ аций: Полож ение Ц Б РФ от 26 ноя бря 2001 г. № 159-П (ред. от 20 марта2002 г.) // В естникБанкаРоссии. – 2001. - № 73. – С. 4-18. 14. Правила осущ еств ления без налич ных расч етов в Российской Ф едерации: Полож ение Ц Б РФ от 3 октя бря 2002 г. № 2-П // В естник БанкаРоссии. – 2002. - № 74. – С.3-5. 15. О б отз ыв е лицензии наосущ еств ление банков ских оп ераций: Письмо Ц Б РФ от 23 ию ля 1996 г. (ред. от 25 марта1999 г.) // Ф ин. Газ. – 1996. № 33. – С.8. 16. О рекомендация х п о анализ у ликв идности кредитных организ аций: Письмо Ц Б РФ от 27 ию ля 2000 г. № 139-Т // В естник БанкаРоссии. – 2000. - № 42. – С.22. 17. О п оря дке осущ еств ления в нутреннего контроля з а соотв етств ием дея тельности наф инансов ых рынках з аконодательств у о ф инансов ых рынках в кредитных организ ация х : У казание Ц Б РФ от 7 ию ля 1999 г. № 603-У // В естникБанкаРоссии. – 1999. - № 41. – С. 35-36. 18. О п оря дке п рив едения в соотв етств ие размера уставного кап итала и в елич ины собств енных средств (кап итала) кредитных организ аций: У казание Ц Б РФ от 27 августа2001 г. № 1024-У (ред. от 21 ию ня 2002 г.) // В естникБанкаРоссии. – 2001. - № 55. – С. 31.

19

Составитель: Сысоев аЕ ленаФ едоров на Редактор:

БунинаТ .Д .