Банковская статистика: Методические указания по изучению курса

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования«Оренбургский государственный университет» Кафедра банковского дела

А.В. ЗАЙЧИКОВА

БАНКОВСКАЯ СТАТИСТИКА МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА

Рекомендовано к изданию Редакционно-издательским советом государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Оренбургский Государственный Университет»

Оренбург 2003

ББК 65.9(2)26 З 54 УДК 336.77(07) Рецензент д-р экономических наук Г.Н. Белоглазова

З 54

Зайчикова А.В. Банковская статистика: Методические указания по изучению курса.- Оренбург: ГОУ ОГУ, 2003.-19 с.

Методические указания предназначены по изучению курса для студентов финансово-экономического факультета специальности 060400 – «Финансы и кредит» очной, очно-заочной, заочной форм обучения.

ББК 65.9(2)26 © Зайчикова А.В., 2003 © ГОУ ОГУ, 2003

2

1 Программа курса

1. Содержание разделов дисциплины Раздел 1 Основы банковской статистики Тема 1 Предмет, методы и задачи банковской статистики . Понятие банковской статистики. Цели банковской статистики. Объекты и субъекты банковской статистики. Взаимосвязь банковской статистики с дисциплинами курса. Информационное обеспечение банковской статистики. Статистическая отчетность кредитных организаций. Роль Центрального Банка в координации статистической отчетности. Система показателей банковской статистики. Исходные показатели. Базовые индексы. Сравнительный индекс привлекательности условий банковской деятельности, удельные показатели развития банковской системы. Методы банковской статистики. Этапы метода статистики. Метод средних. Вариационный анализ. Индексный метод. Корреляционно-регрессионный анализ. Тема 2. Статистика активов и пассивов. Предмет, цели и задачи статистики активов и пассивов. Показатели статистики активов и пассивов (по категориям активов и пассивов): показатели движения кассовой наличности, показатели статистики инвестиционных, кредитных, депозитных и заемных операций, статистики собственных средств, статистики основных фондов, бухгалтерский баланс. Методы статистики активов и пассивов. Ряды динамики (моментные и интервальные). Метод группировок. Индексный метод. Раздел 2 Статистика банковских операций Тема 1. Статистика кредита. Предмет, цели и задачи статистики кредита. Показатели статистики кредита. Исходные показатели. Ряды динамики. Метод группировки. Статистика краткосрочного и долгосрочного кредита. Показатели уровня оборачиваемости кредита. Тема 2. Статистика операций с ценными бумагами. Ценные бумаги как объект статистического изучения. Цели и задачи статистики инвестиционных операций. Показатели объемов и структуры. Статистика эмитента. Статистика инвесторов. Статистика качества ценных бумаг. Доходность портфельных инвестиций. Тема 3. Статистика кассовых и валютных операций. Предмет, цели и задачи статистики кассовых, валютных операций. Показатели объема, структуры и динамики кассовых и валютных операций. Статистика валютных курсов. Средние показатели валютных курсов. 3

Тема 4. Статистика депозита. Предмет, цели и задачи статистики депозита. Показатели статистики депозита. Исходные показатели. Ряды динамики. Метод группировки. Межбанковские депозиты. Уровень оседания вкладов. Неснижаемый остаток депозитов до востребования. Тема 5. Статистика комиссионно-посреднических операций. Предмет, цели и задачи статистики комиссионно-посреднических операций. Статистический анализ рядов динамики комиссионно-посреднических операций и применение метода группировки. Изучение взаимосвязи прибыли от комиссионнопосреднических операций и общей прибыли банка методами корреляционнорегрессионного анализа. Раздел 3 Статистика финансовых результатов Тема 1. Статистика процентных ставок. Предмет, цели и задачи статистики процентных ставок. Статистический анализ динамики уровня процентных ставок. Анализ среднего уровня и показателей вариации процентных ставок. Тема 2. Статистика финансовых результатов. Предмет, цели и задачи статистики финансовых результатов. Анализ структуры доходов и расходов банка методом группировок. Ряды динамики. Относительные показатели прибыли: ROE, ROA, коэффициент защищенности от риска, коэффициент рентабельно

2 Методические указания к изучению тем Раздел 1 Основы банковской статистики В данном разделе необходимо разобрать понятие банковской статистики как отрасли финансовой статистики. Студенты должны знать цели банковской статистики с точки зрения конкретного банка (цели микроуровня) и банковской системы в целом (цели макроуровня). Необходимо информировать студентов о роли Центрального Банка России в координации статистической отчетности. Система показателей банковской статистики включает 4 уровня: исходные показатели, базовые индексы, сравнительный индекс привлекательности условий банковской деятельности и удельные показатели развития банковской системы. Необходимо проверить остаточные знания студентов по общей теории статистики, уделив особое внимание методам статистики: метод средних, индексный метод, метод группировки, метод анализа рядов динамики, вариационный анализ, корреляционно-регрессионный анализ.

4

Показатели активов банка включают (по категориям активов): показатели движения кассовой наличности, показатели статистики инвестиционных, кредитных операций, статистики основных фондов. Аналогично по категориям пассивов студенты должны самостоятельно определить основные показатели пассивов банка. Особое внимание следует уделить бухгалтерскому балансу как основе расчета некоторых статистических показателей. Раздел 2 Статистика банковских операций В данном разделе необходимо рассмотреть статистику активных операций (кассовых, кредитных, инвестиционных и валютных), пассивных операций (эмиссионных и депозитных), а также статистику комиссионно-посреднических операций. Лекционный материал должен содержать не только характеристику основных статистических показателей банковских операций, но и алгоритмы применения различных статистических методов анализа данных показателей. Особое внимание необходимо обратить на применение корреляционнорегрессионного анализа. Раздел 3 Статистика финансовых результатов В данном разделе рассматривается статистика процентных ставок, а именно – применение метода анализа рядов динамики, метода средних, вариационного анализа, графического анализа, статистического анализа факторов, оказывающих влияние на уровень и динамику процентных ставок. Для объективной оценки финансового состояния важно выявить факторы (внешние и внутренние), влияющие на характер и уровень деятельности банка, а также определить степень их воздействия на результаты работы банка. Данные задачи можно решить путем применения методов корреляционно-регрессионного анализа. Здесь студенты должны уметь определять результативные признаки (прибыль, доходы по различным операциям и т.д.) и факторные признаки (уровни процентных ставок, объем и структура привлеченных и размещенных средств, различные резервы и т.д.)

3 Методические указания к лабораторному практикуму Раздел 1 Основы банковской статистики Величина равного интервала находится по формуле: Х(max)-x(min) Н=------------------------------- , N где х(max) и х(min) – экстремальные значения признака; N – число групп. 5

Корреляционная таблица – это специальная комбинационная таблица, в которой представлена группировка по двум взаимосвязанным признакам: факторному и результативному. Для расчета средней из интервального ряда необходимо выразить варианты одним (дискретным) числом. Для закрытых интервалов за дискретное число принимается средняя арифметическая простая из верхнего и нижнего значений интервала. Для определения варианты в группах с открытыми интервалами предполагается, что для первой группы величина интервала равна интервалу второй группы, а в последней группе – интервалу предыдущей. Если данные представлены в виде дискретных и интервальных рядов распределения, в которых одинаковые значения признака (х) объединены в группы, имеющие различное число единиц (f) называемое частотой (весом), применяется средняя арифметическая взвешенная: ___

x =

∑ x ∑

* f f

Иногда в качестве весов могут быть использованы относительные величины, выраженные в процентах (d). Метод расчета средней не изменяется: ___

x =

∑ x ∑

* d d

.

Коэффициент вариации (V) представляет собой процентное отношение среднего квадратического отклонения к средней арифметической. Чем больше коэффициент вариации, тем больше разброс значений вокруг средней, тем менее однородна совокупность по составу. Задача 1 Имеются исходные данные (таблица 3.1) о распределении коммерческих банков по объявленному уставному фонду: Таблица 3.1 Группы банков по уставному фонду, ед. Регион 1 Регион 2 УК количество УК до 100 5 До 100 100-500 8 100-300 500-1000 14 300-500 1000-5000 25 500-700 5000-10000 18 700-1000 св. 10000 10 1000-3000

ИТОГО 6

80

3000-5000 5000-10000 св. 10000 ИТОГО

количество 4 3 6 12 12 15 4 8 3 67

Задание: С целью сравнения осуществить вторичную группировку коммерческих банков, для чего выделить следующие группы КБ по УК: до 100, 100-500, 500-1000, 1000-5000, 5000-10000, св. 10000 ед. Сделать выводы. Задача 2 На основе исходных данных (таблица 3.2) необходимо построить: 1) интервальный ряд, характеризующий распределение банков по сумме выданных кредитов, образовав 5 групп с равными интервалами; 2) корреляционную таблицу для изучения связи между размером процентной ставки и величиной выданного кредита; 3) сделать выводы. Таблица 3.2 - Исходные данные № банка Процентная ставка Кредиты, тыс.р. 1 19,3 50,8 2 18,8 45,3 3 22,3 34,8 4 20,5 38,5 5 19,8 49,8 6 14,5 65,5 7 21,6 37,7 8 15,3 67,2 9 20,5 42,9 10 23,1 36,2 11 14,6 70,1 12 13,8 68,5 13 15,9 51,3 14 20,2 49,4 15 22,3 45,5 16 16,8 62,9 17 19,1 32,8 18 20,5 46,4 19 21,8 39,5 20 17,5 48,8 Задача 3 На основе исходных данных (таблица 3.3) определить: 1) средний размер выданного кредита; 2) дисперсию взвешенную; 3) коэффициент вариации.

7

Таблица 3.3 - Исходные данные Группы КБ по сумме выданных кредитов, тыс.ед.

количество банков

до 500 500-1000 1000-1500 1500-2000 Св. 2000 Итого

3 8 16 25 13 65

удельный вес

Раздел 2 Статистика банковских операций Для статистической совокупности, сгруппированной по изучаемому признаку возможно вычисление трех видов дисперсий: − общая – характеризует вариацию всех единиц совокупности от общей средней; − частная, или внутригрупповая – характеризует вариацию признака в группах от групповой средней; − межгрупповая – характеризует вариацию групповых средних от общей средней. Правило сложения дисперсий:

σ

2

=σ

2

+δ

2

x

Коэффициент детерминации равен:

δ 2x η = σ 2 Он показывает долю общей вариации результативного признака, обусловленную вариацией группировочного признака. Эмпирическое корреляционное отношение представляет собой квадратный корень из коэффициента детерминации. По абсолютной величине оно может изменяться от 0 до 1. Если коэффициент детерминации равен 0, группировочный признак не оказывает влияния на результативный. Если коэффициент детерминации равен 1, изменение результативного признака полностью обусловлено группировочным признаком.

8

Задача 1 На основе исходных данных (таблица 3.4) определить средний остаток ссуд: Таблица 3.4 –Исходные данные Срок кредита До 30 дней 31-90 91-180 181-360 Итого

Сумма кредита Банк Б 424 630 247 390 1691

Банк А 283 420 185 260 1148

Банк В 235 350 231 216 1032

Задача 2 На основе исходных данных (таблица 3.5) определить: 1) длительность пользования краткосрочным кредитом; 2) количество оборотов кредита. Таблица 3.5 - Исходные данные (количество дней в квартале = 91) Показатели

Сумма, тыс. р. на 1.04.2002 245 584 197 1800

Производственные кредиты Кредиты под готовую продукцию Расчетные документы в пути Оборот по возврату кредитов

на 1.07.2002 533 836 307 1150

Задача 3 На основе исходных данных (таблица 3.6) определить: 1) средний размер кредита; 2) средний срок пользования кредитом; 3) среднее число оборотов за год. Таблица 3.6 - Исходные данные № ссуды 1 2 3 4 5 6 Итого

Размер кредита, тыс.р.. 50 60 70 100 80 45

Срок кредита, мес. 3 2 3 4 5 1

Задача 4 На основе исходных данных (таблица 3.7) определить среднюю процентную ставку: Таблица 3.7 – Исходные данные Сумма кредита, тыс.р. 163,15 145,85 93,7 158,62 163,47 185,13 Итого

Срок кредита, лет

Процентная ставка, %

0,5 0,7 0,2 0,3 0,25 0,5

28 27,5 30,11 29,83 28,35 27,9

9

Задача 5 На основе исходных данных (таблица 3.8) определить: 1) средний размер кредита; 2) дисперсии кредитов: среднюю из групповых, межгрупповую и общую; 3) коэффициент детерминации и общее корреляционное отношение. Таблица 3.8 - Исходные данные Тип заемщика

Средний размер кредита, тыс.р.

Юридические лица Физические лица

120 20

Дисперсия

Удельный вес в общей сумме кредитов,% 70 30

90 36

Задача 6 На основе исходных данных (таблица 3.9) определить: 1) средний срок хранения вкладов (в квартале 91 день); 2) уровень оседания вкладов; 3) неснижаемый остаток депозитов до востребования. Таблица 3.9 - Исходные данные (тыс.ед.) Вид вклада по сроку

До востребования до 6 месяцев до 1 года свыше 1 года Итого

остаток на 1.01.2002

остаток на 1.04.2002

1493 709 397 288

1583 761 403 342

средний остаток за квартал

выдача или перевод вкладов за квартал 1020 583 230 95

поступление во вклады за квартал 1240 435 315 83

Задача 7 Привлеченные средства банков характеризуются следующими данными (таблица 3.10) Таблица 3.10 – Исходные данные дисперсия Группа банков собственный Число банков средний привлеченных капитал, размер средств млрд.р. привлеенных средств, млрд.р. 1 30-40 8 100 400 2 40-50 10 180 2500 3 50-60 2 200 3600 Определить: показатель тесноты связи между размером собственного капитала и привлеченными средствами, исчислив коэффициент детерминации и эмпирическое корреляционное отношение. Сделать выводы. Задача 8 На основе исходных данных (таблица 3.11) определить тесноту связи между средним размером вклада и типом населения, исчислив эмпирическое корреляционное отношение. Сделать выводы.

10

Таблица 3.11 – Исходные данные Группа населения

Число вкладов, тыс.ед.

Городское Сельское

7 3

Средний размер вклада, тыс.ед. 4,9 6,4

Вариация 20 30

Задача 9 Определите доходность портфеля, состоящего из четырех типов акций, удельный вес которых одинаков, при ожидаемых ставках доходности 15,25,35 и 40%. Решение оформите в таблицу. Задача 10 Определите (таблица 3.12), в какую из перечисленных акций вложения наиболее рискованны. Таблица 3.12 – Исходные данные Вероятность получения дохода 0,2 0,3 0,4 0,1

А 80 75 70 65

Ожидаемая ставка доходности Б 40 44 48 52

В 10 11 12 13

Задача 11: Осуществите расчеты коэффициентов «альфа» и «бэтта» (таблица 3.13). Таблица 3.13 – Исходные данные Временной период 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Доходность по безрисковым активам 3,9 4,06 2,9 1,76 1,9 2,0 2,22 2,11 2,16 2,34 2,44 2,4 1,89 1,94 1,72 1,75 1,6 1,94 2,07 2,52

Реализованная доходность компании -7,47 -6,54 8,2 2,48 3,15 4,1 6,18 -2,15 1,54 3,17 2,46 7,5 6,2 1,4 1,5 3,1 2,17 3,15 -4,15 -3,1

Доходность на базе индекса S&P -5,86 -2,94 13,77 14,82 11,91 11,95 -0,78 0,02 -2,52 -1,85 8,73 1,63 10,82 7,24 6,15 14,2 -2,08 1,06 -4,2 -5,1

11

Раздел 3 Статистика финансовых результатов Средняя процентная ставка определяется по формуле средней арифметической взвешенной (при начислении методом простых процентов) и средней геометрической взвешенной (при начислении методом сложных процентов), где в качестве весов используются периоды времени применения конкретной процентной ставки. Для беспроцентных ценных бумаг, размещаемых или приобретаемых по цене, ниже номинальной стоимости (с дисконтом), процентная ставка рассчитывается по формуле: N–K 365 Р= ---------- · ------ · 100 , K T где N – номинал; К – цена сделки; Т – срок до погашения, в днях. При расчете средней процентной ставки в качестве весов используется балансовая стоимость ценной бумаги. Задача 1: Банк предоставил предприятию кредит в сумме 250 тыс.р. на 1 год. Условия оплаты процентов за кредит следующие: первые 3 месяца – 20 % годовых, следующие 3 месяца – 25 % годовых, следующие 2 месяца – 35 % годовых и последние 4 месяца – 40 % годовых. Определите среднюю ставку процента, решение оформив в таблицу. Задача 2: Рассчитать средневзвешенную процентную ставку размещения по цене, ниже номинальной безпроцентных ценных бумаг (таблица 3.14). Таблица 3.14 – Исходные данные № п/п ценной бумаги

Номинальная стоимость, ед.

Цена сделки, ед.

Срок до погашения, дней

1 2 3 4 5 6

1000 1500 500 1000 1000 1500

900 1300 470 930 900 1350

250 150 145 270 180 195

12

Балансовая стоимость ценной бумаги, тыс.ед. 2500 3700 10300 7000 8500 2600

4 Контроль качества усвоения дисциплины 4.1 Контрольные вопросы для самопроверки Раздел 1 Основы банковской статистики 1 Чем занимается банковская статистика? 2 Кто является субъектами банковской статистики? 3 Какова взаимосвязь банковской статистики с общей статистикой? 4 Каково построение системы сбора статистической информации по банковской системе в России? 5 В каких областях банковского дела применяются результаты статистических исследований банковской деятельности? 6 Бухгалтерский баланс как источник исходных показателей банковской статистики? 7 Какие основные методы банковской статистики вы знаете? Раздел 2 Статистика банковских операций 1 Назовите основные показатели статистики кредита и депозита. 2 По каким основным признакам производятся группировки показателей статистики кредита и депозита? 3 Как рассчитываются показатели уровня оборачиваемости кредита, уровня оседания вкладов, неснижаемый остаток депозитов до востребования? 4 Назовите основные показатели статистики эмитента, инвестора. 5 Назовите цели статистики валютных операций банка. 6 Чем занимается статистика валютных курсов? Раздел 3 Статистика финансовых результатов 1 Какие виды процентных ставок вы знаете? 2 Где применяются результаты анализа динамики процентных ставок? 3 Как рассчитываются показатели среднего уровня процентных ставок? 4 Как рассчитываются показатели вариации процентных ставок? 5 Как проводится анализ структуры доходов расходов банка методом группировок? 6 Применение рядов динамики в статистике финансовых результатов. 7 Как рассчитываются относительные показатели прибыли?

4.2 Вопросы к зачету 4.2.1 Понятие банковской статистики. Объекты и субъекты банковской статистики. 4.2.2 Цели банковской статистики. Информационное обеспечение. 4.2.3 Статистическая отчетность кредитных организаций. 4.2.4 Роль Центрального Банка в координации статистической отчетности кредитных организаций. 4.2.5 Система показателей банковской статистики. 4.2.6 Исходные показатели и базовые индексы. 4.2.7 Методы банковской статистики. 13

4.2.8 Этапы статистического исследования. 4.2.9 Метод средних. 4.2.10 Вариационный анализ. 4.2.11 Индексный метод. 4.2.12 Корреляционно-регрессионный анализ. 4.2.13 Показатели статистики активов и пассивов. 4.2.14 Ряды динамики как метод статистики активов и пассивов. 4.2.15 Метод группировки в статистике активов и пассивов. 4.2.16 Показатели статистики кредита. 4.2.17 Статистика кратко- и долгосрочного кредитования. 4.2.18 Показатели уровня оборачиваемости кредита. 4.2.19 Показатели статистики депозита. 4.2.20 Уровень оседания вкладов, неснижаемый остаток депозитов до востребования. 4.2.21 Статистика МБК и МБД. 4.2.22 Показатели статистики операций с ценными бумагами. 4.2.23 Статистика эмитента. 4.2.24 Статистика инвестора. 4.2.25 Показатели статистики валютных операций. 4.2.26 Статистика валютных курсов. 4.2.27 Статистический анализ уровня процентных ставок. 4.2.28 Анализ среднего уровня и показателей вариации процентных ставок. 4.2.29 Анализ структуры доходов и расходов банка методом группировок. 4.2.30 Расчет и характеристика относительных показателей прибыли. 4.2.31 Статистика безналичных расчетов. 4.2.32 Статистика финансовых результатов. 4.2.33 Статистические модели прогнозирования динамики развития бака.

4.3 Темы контрольных работ для студентов очно-заочной формы обучения Тема контрольной работы определяется в зависимости от начальной буквы фамилии студента (таблица 4.1) Таблица 4.1 Начальная буква № варианта Начальная буква № варианта фамилии фамилии А, О, Щ 1 Е, У, Л 6 Б, П, Ш 2 Ж, Ф 7 В, М, Э 3 З, Х 8 Г, С, Ю 4 И, Ц, Р 9 Д, Т, Я 5 К, Ч, Н 10 Вариант 1 1 Система показателей банковской статистики. 2 Метод группировки в статистике активов и пассивов. 3 Задача. 14

Вариант 2 1 Методы банковской статистики. 2 Показатели статистики кредита. 3 Задача. Вариант 3 1 Метод средних. 2 Уровень оседания вкладов, неснижаемый остаток депозитов до востребования. 3 Задача. Вариант 4 1 Ряды динамики как метод статистики активов и пассивов. 2 Статистика эмитента. 3 Задача. Вариант 5 1 Этапы статистического исследования. 2 Цели банковской статистики. Информационное обеспечение. 3 Задача. Вариант 6 1 Показатели уровня оборачиваемости кредита. 2 Статистика инвестора. 3 Задача. Вариант 7 1 Показатели статистики активов и пассивов. 2 Показатели статистики депозита. 3 Задача. Вариант 8 1 Показатели статистики операций с ценными бумагами. 2 Анализ среднего уровня и показателей вариации процентных ставок. 3 Задача. Вариант 9 1 Ряды динамики как метод статистики активов и пассивов. 2 Показатели статистики операций с ценными бумагами. 3 Задача. Вариант 10 1 Показатели статистики валютных операций. 2 Расчет и характеристика относительных показателей прибыли. 3 Задача. 15

Задача для вариантов 1, 3, 5, 7, 9 (указанны в таблице 4.2 как В-1, В-3, В-5, В-7, В-9). Имеются следующие данные: Таблица 4.2 Процентная ставка, % № Банка В-1 В-3 В-5 В-7 В-9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

17,3 17,5 18,3 20,5 21,1 17,7 16,5 18,7 20,3 19,4 13,5 15,8 20,1 18,7 16,4 15,9 21,6 22,1 16,9 16,1

18,3 18,5 19,3 20,1 22,1 18,7 17,5 19,7 21,3 20,4 13,5 15,8 21,0 19,7 17,4 16,9 22,6 23,2 17,9 15,6

17,0 17,2 19,5 21,3 22,5 17,6 18,0 19,0 22,4 21,3 14,9 12,6 19,8 18,2 16,8 16,4 22,1 22,1 18,1 14,9

16,7 18,3 20,1 18,7 22,4 17,2 18,5 16,4 17,6 22,3 13,8 13,5 21,0 18,9 17,2 16,4 22,1 23,2 16,9 16,1

18,3 17,2 19,3 21,3 17,2 18,7 18,0 19,0 21,3 19,4 13,4 15,6 21,1 19,8 17,6 16,8 22,2 23,4 17,4 15,9

Сумма кредитов, тыс. ед. В-1

В-3

В-5

В-7

В-9

19,3 20,2 18,7 17,1 19,8 24,7 25,5 20,8 19,0 19,1 34,0 29,2 19,2 20,4 23,1 25,5 14,7 14,3 27,1 30,4

20,3 21,2 19,8 18,3 20,5 25,8 26,7 21,3 19,6 19,9 35,0 30,7 19,4 21,5 24,4 26,8 15,3 15,2 28,2 31,5

21,5 22,5 20,3 19,7 21,3 26,8 28,1 22,4 20,1 20,4 36,7 31,8 20,5 22,6 26,6 28,1 17,4 17,8 30,1 35,1

22,9 18,3 23,7 23,6 19,6 25,7 23,2 29,5 25,4 19,6 35,9 34,6 20,2 23,1 26,5 27,3 19,8 18,4 24,6 25,7

22,5 26,8 23,5 21,6 28,4 24,6 25,7 24,4 21,5 22,2 35,7 32,1 21,9 25,9 27,7 28,9 19,3 17,2 29,9 30,0

Необходимо построить: 1) Интервальный ряд, характеризующий распределение банков по сумме выданных кредитов, образовав 5 групп с равными интервалами; 2) Корреляционную таблицу для изучения связи между размером процентной ставки и величиной выданных кредитов; 3) Сделать выводы. Задача для вариантов 2, 4, 6, 8, 10 ( указанны в таблице 4.3 как В-2, В-4, В6, В-8, В-10).

16

Таблица 4.3 - Исходные данные Группы банков по сумме выданных кредитов, тыс. ед. В-2, В-6, В-10 В-4, В-8 До 1000 От 1000 до 2000 От 2000 до 3000 От 3000 до 4000 Свыше 4000

До 2000 От 2000 до 4000 От 4000 до 6000 От 6000 до 8000 Свыше 8000

Количество банков В-2

В-4

В-6

В-8

В-10

4 9 15 31 16

5 11 17 33 18

9 13 20 37 21

10 15 24 41 22

12 16 29 47 25

Определить: 1) средний размер выданного кредита; 2) дисперсию взвешенную; 3) коэффициент вариации; 4) сделать выводы.

17

5 Литература, рекомендуемая для изучения курса 5.1 Афанасьев В.Н. Анализ временных рядов и прогнозирование: Учебник для вузов / В.Н.Афанасьев, М.М.Юзбашев.- М.:Финансы и статистика, - 2001.-228с.: ил. 5.2 Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: Учебник для вузов / Л.Г. Батракова.- М.: Логос, 2001.-344с. 5.3 Гусаров В.М. Теория статистики: Учебное пособие / В.М. Гусаров.-М.: Аудит; ЮНИТИ, 2001.- 247с. 5.4 Гусаров В.М. Статистика: Учебное пособие / В.М. Гусаров.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.-463с. 5.5 Ендовицкий Д.А. Комплексный анализ и контроль инвестиционной деятельности : Методология и практика / Д.А. Ендовицкий; Под ред. М. Гиляровской.- М.: Финансы и статистика, 2001.-400с. 5.6 Капитоненко В.В. Финансовая математика и ее приложения: Учебнопрактическое пособие для вузов.- М.: Издательство Приор, 2000.-144с. 5.7 Малыхин В.И. Финансовая математика: Учебное пособие для вузов / В.И. Малыхин.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.- 247с. 5.8 Медведев Г.А. Начальный курс финансовой математики: Учеб. пособие для вузов.- М.: ТОО “Остожье”, 2000.-267с. 5.9 Практикум по статистике: Учебное пособие для вузов/ Под ред. В.М. Симчеры /ВЗФЭИ.- М.: ЗАО “Финстатинформ”, 1999.-259с. 5.10 Статистика финансов: Учебник / Под ред. проф. В.Н. Салина.- М.: Финансы и статистика, 2000.-816с.:ил. 5.11 Четыркин Е.М. Финансовая математика: Учебник для вузов / Е.М. Четыркин.М.: Дело, 2001.-397с.

18